Resumo em Português:

Com abordagem predominantemente financeira, alguns estudos realizados na última década propõem políticas para planejamento de produção de grãos em sistema de fazenda situado na planície de Paracatu, MG. Baseando-se nos aspectos agro-técnicos destes estudos, e levando-se em consideração a periodicidade mensal dos gastos e a existência de créditos de longo prazo para o setor, este trabalho define e expressa o problema de planejamento de produção agrícola como um modelo de programação linear inteiro-misto, onde tratamento dinâmico mensal é dado às atividades de produção e financeiras ao longo de um horizonte de dez anos e cinco meses. O modelo é aplicado a duas situações distintas, obtidas através da utilização de planos de créditos de longo e curto prazos para o setor agrícola no Brasil. Resultados e análise sobre a viabilidade sócio-econômica financeira deste sistema são apresentados.

Resumo em Inglês:

During the last ten years, some studies with financial emphasis have proposed technical plan policies for a crop production farm system located on Paracatu-MG. Based on agro-technical aspects of those studies and considering financial aspects like: monthly expenses and long-term investments, the present article represents those production systems by means of a mixed integer dynamic linear mathematical programming model where monthly dynamic treatment and a planning horizon of ten years and five months are stated for production and financial activities. Considering recent government financial policies for farmers, the model is applied to two distinct situations derived from the use of short and long term loans for Brazilian agricultural sector. Scored results and an analysis on social-economic and financial feasibility of the system are also drawn.

Resumo em Português:

A avaliação de risco de crédito é um importante problema administrativo da área de análise financeira. As Redes Neurais têm recebido muita atenção pela sua alta taxa de acurácia preditiva, no entanto não é fácil compreender como elas alcançam as suas decisões. Neste artigo um conjunto de dados de crédito é analisado usando a técnica de extração de regras NeuroRule e o software WEKA para a extração de regras a partir de uma Rede Neural treinada. Os resultados foram considerados bastante satisfatórios alcançando mais de 80% de acurácia quanto à concessão (ou não) de crédito bancário em todas as simulações.

Resumo em Inglês:

Credit-risk evaluation is a very important management science problem in the financial analysis area. Neural Networks have received a lot of attention because of their universal approximation property. They have a high predictive accuracy rate, but how they reach their decisions is not easy to understand. In this paper, we present a real-life credit-risk data set and analyzed it using the NeuroRule extraction technique and the software WEKA. The results were considered very satisfactory, reaching more than 80% of accuracy in granting or denying credit on every simulation.

Resumo em Português:

No mercado financeiro, existem modelos de otimização de portfólios já bem estabelecidos, denominados modelos de média-variância generalizados, ou modelos de Markowitz generalizados. Este modelo considera que um investidor típico, enquanto espera altos retornos, espera também que estes retornos sejam tão certos quanto possível. Neste artigo introduzimos um novo sistema otimizador de mídia baseado no modelo de média-variância, uma abordagem inovadora na área de planejamento de mídia. Após apresentar o modelo em sua máxima generalidade, discutimos possíveis vantagens do paradigma de média-variância, como sua flexibilidade na modelagem do problema de otimização, sua habilidade de lidar com vários índices de performance - satisfazendo a maioria dos requisitos de planejamento - e, o mais importante, a propriedade de diversificar os portfólios de mídia de uma forma natural, sem a necessidade de estipular restrições ad hoc para forçar a diversificação.

Resumo em Inglês:

In the financial markets, there is a well established portfolio optimization model called generalized mean-variance model (or generalized Markowitz model). This model considers that a typical investor, while expecting returns to be high, also expects returns to be as certain as possible. In this paper we introduce a new media optimization system based on the mean-variance model, a novel approach in media planning. After presenting the model in its full generality, we discuss possible advantages of the mean-variance paradigm, such as its flexibility in modeling the optimization problem, its ability of dealing with many media performance indices - satisfying most of the media plan needs - and, most important, the property of diversifying the media portfolios in a natural way, without the need to set up ad hoc constraints to enforce diversification.

Resumo em Português:

Os problemas de otimização linear canalizados e esparsos, objeto principal deste trabalho, surgem em várias aplicações, como por exemplo, problemas de planejamento da produção, problemas de mistura, entre outras. Métodos tipo dual simplex com busca linear por partes foram propostos e analisados em Sousa et al. (2005), com resultados efetivos para problemas densos pequenos e agora são analisados para problemas esparsos maiores. Algumas heurísticas de pivotamento foram implementadas para tentar manter a esparsidade e reduzir o tempo total de resolução dos problemas. Um conjunto de exemplos com estruturas esparsas que tipicamente ocorrem na prática foram gerados aleatoriamente para analisar o desempenho dos métodos. Os resultados computacionais demonstram a eficiência da abordagem.

Resumo em Inglês:

Two-side constraint and sparse linear optimization problems, the main object of this work, appear in several applications, such as, production planning problems, mix problems among others. Dual Simplex-typed methods, called two-side constraint dual simplex methods with piecewise linear search were proposed and analyzed in Sousa et al. (2005), which showed effective results for dense and small problems and now they are analyzed for larger and sparse problems. These methods were implemented together with some pivoting heuristics to maintain sparsity and to reduce the running time. Sets of linear optimization randomly generated problems with sparse structures that occur in real world were used to analyze the performance of the methods. The computational results show the efficiency of the approaches.

Resumo em Português:

Neste artigo apresenta-se uma propriedade estrutural do problema de programação da produção flow shop permutacional com tempos de setup das máquinas separados dos tempos de processamento das tarefas, a qual foi identificada a partir de investigações que foram realizadas sobre as características do problema. Tal propriedade fornece um limitante superior do tempo de máquina parada entre a sua preparação e o início de execução das tarefas. Utilizando a propriedade, o problema original de programação da produção com minimização do makespan pode ser resolvido de maneira heurística por meio de uma analogia com o problema assimétrico do caixeiro-viajante.

Resumo em Inglês:

This paper deals with the permutation flow shop scheduling problem with separated machine setup times. As a result of an investigation on the problem characteristics a structural property is introduced. Such a property provides an upper bound on the idle time of the machines between the setup task and the job processing. As an application of this property, the original scheduling problem with the makespan criterion can be heuristically solved by an analogy with the asymmetric traveling salesman problem.

Resumo em Português:

Este artigo apresenta um modelo de equilíbrio espacial de preços em um mercado oligopolizado de derivados de petróleo. Até o ano de 1997, o mercado brasileiro era caracterizado pelo monopólio estatal da Petrobrás, a qual permaneceu, até 2001, como a única empresa autorizada a importar derivados de petróleo. Com vários agentes operando no mercado, o governo deixou de fixar os preços para a Petrobrás, que passou a determinar os preços baseada na competição com outros agentes. Neste cenário, surgem algumas questões relativas aos níveis de preços a serem oferecidos no mercado e relativas à capacidade das refinarias nacionais de competir com produtos importados. Para responder a estas e outras questões, um novo modelo de equilíbrio espacial de preços para um mercado oligopolizado foi desenvolvido, considerando as características especiais da produção de derivados. Um algoritmo iterativo do tipo Gauss-Seidel, com ajustes seqüenciais, foi desenvolvido e aplicado com dados do mercado brasileiro. O modelo proposto, o algoritmo e a aplicação são discutidos no trabalho. Este modelo pode ser usado por autoridades reguladoras e pelas companhias do setor.

Resumo em Inglês:

This paper presents a spatial price equilibrium model in an oligopoly market for refined oil products. Till 1997 the Brazilian oil market was characterized by the state monopoly of Petrobras, which up to 2001 remained the only firm authorized to import oil derivatives. With several agents operating in the primary oil supply market, the government stopped fixing the prices for Petrobras, which started to determine the prices based on competition with other players. In this new scenario some questions arise regarding the price levels at which refined products will be supplied in different regions across Brazil as well as the capacity of national refineries to compete with imported products. To answer those and other questions, a new oligopoly spatial equilibrium model is herein proposed, taking into account the special characteristics of production of refined oil products. An iterative Gauss-Seidel-like algorithm with sequential adjustments was developed and applied to Brazilian market data. The model, the algorithm and its application are described in this work. Such a model may be used both by regulatory authorities and by companies in the sector.

Resumo em Português:

Neste artigo é apresentado um modelo de otimização 0-1 para determinar uma programação de rotações de culturas em uma área de plantio dividida em lotes. As culturas podem apresentar ciclos produtivos com durações distintas e variadas épocas do ano para o plantio. O modelo inclui restrições de plantio para lotes vizinhos e para seqüência de culturas na rotação, além do plantio de culturas para adubação verde e períodos de pousio. As rotações têm a mesma duração em todos os lotes e as culturas são selecionadas para maximizar a ocupação dos lotes. Foram realizados experimentos computacionais usando exemplos retirados de situações reais com rotações de 2 anos, envolvendo 28 culturas.

Resumo em Inglês:

This paper addresses the planning programming of crop rotation in neighbor plots. The crops can have productive cycles with different duration and varied seasons for the planting. The planning includes restrictions of planting for neighbor plots and for sequence of crops in the rotation. Moreover, there are included crops for green fertilizing and periods of fallow. The rotations have the same duration in each plot. A 0-1 linear programming problem was developed to deal with the problem of maximizing the allocation on the plots, subject to the conditions described before. Computational experiments were carried out using examples from the real world with rotations of 2 years and 28 cultures.

Resumo em Português:

Neste artigo é tratado o clássico problema de corte de estoque bidimensional, cuja solução consiste em um conjunto de padrões de corte que otimiza uma função objetivo, por exemplo, a perda de material. Porém, os padrões de corte podem ser seqüenciados de modo que um outro objetivo também seja otimizado, como, por exemplo, o número máximo de pilhas abertas de itens (uma pilha é aberta quando um tipo de item é cortado pela primeira vez e fechada quando todos os itens deste tipo foram cortados). Uma boa solução para o problema de geração de padrões de corte freqüentemente não resulta numa boa solução para o problema de sequenciamento de padrões de corte, e vice-versa. Em geral, esses dois problemas são abordados, tanto na prática como na literatura, de forma independente e sucessiva. Pileggi et al. (2005) propuseram abordagens heurísticas para resolver esses dois problemas de forma integrada, considerando o trade-off entre os objetivos envolvidos, e analisaram o caso de corte unidimensional (p.e., corte de barras). No presente trabalho estas abordagens são estendidas e aplicadas para analisar o caso de corte bidimensional guilhotinado (p.e., corte de chapas). Resultados computacionais são apresentados para exemplos gerados aleatoriamente e para um exemplo real de uma fábrica de móveis.

Resumo em Inglês:

This paper is concerned with the classical two-dimensional cutting stock problem, whose solution consists of a set of cutting patterns that optimize an objective function, for example, the waste of material. Nevertheless, the cutting patterns have to be sequenced so that another criterion is also optimized, for example, the maximum number of open stacks of the items (a stack is opened when a type of item is cut for the first time and closed when all items of this type were cut). A good solution for the problem of generating cutting patterns often does not result in a good solution for the problem of sequencing cutting patterns, and vice-versa. In general, these two problems are treated, either in practice or in the literature, in an independent and successive way. Pileggi et al. (2005) proposed heuristic approaches to solve these two problems in an integrated way, considering the trade-off between the objectives involved, and they analyzed the one-dimensional cutting case (e.g., cut of bars). In the present study these approaches are extended and applied to analyze the two-dimensional guillotine cutting case (e.g., cut of plates). Computational results are presented for randomly generated examples and for an actual instance of a furniture company.

Resumo em Português:

O Processo de Renovação Generalizado (PRG) é uma classe de modelos probabilísticos que trata ações de reparo de acordo com a redução que proporcionam na idade real de um equipamento/sistema. O PRG é uma extensão do Processo de Renovação e do Processo Não Homogêneo de Poisson e será utilizado para avaliar ações de reparo quanto a seu grau de eficácia. Considerando que os tempos entre falhas seguem uma distribuição Weibull, tal avaliação será realizada através da estimação da distribuição dos parâmetros do PRG e da análise de incerteza sobre o número esperado de falhas a partir de simulação Monte Carlo. Devido à escassez de dados de falha, o procedimento de inferência probabilística será executado a partir do paradigma Bayesiano o qual permite que outras fontes de informação, além dos dados de falha, sejam utilizadas na avaliação da distribuição de probabilidade sobre algum parâmetro de interesse.

Resumo em Inglês:

The Generalized Renewal Process (GRP) is a class of probabilistic models that handles repair actions according to the reduction they provide on the real age of an equipment/system. GRP is an extension of the Renewal Process and Non Homogeneous Poisson Process and it will be used to evaluate repair actions regarding their efficacy degree. Considering that the times between failures follow a Weibull distribution, such an evaluation will be accomplished through the estimation of the GRP parameter distributions and uncertainty analysis on the expected number of failures through Monte Carlo simulation. Due to paucity of failure data, the probabilistic inference procedure will be executed through the Bayesian paradigm which allows for the use of other sources of information, besides the failure data, in the process of estimating the probability distribution on some parameter of interest.

Resumo em Português:

A literatura de operações permanece sem concluir sobre a abordagem mais adequada de previsão de vendas (Top-Down ou Bottom-Up) para o dimensionamento de estoques de segurança. Nesse manuscrito são apresentados os resultados analíticos para a variância dos erros de previsão no tempo de resposta com amortecimento exponencial nessas duas abordagens. Os resultados apontam dois impactos complementares na variância do erro de previsão, e conseqüentemente, nos níveis de estoque de segurança: Efeito Portifólio e Efeito Ancoragem. O primeiro depende do coeficiente de correlação da demanda entre os produtos e o segundo, da constante de amortecimento e da participação das vendas do produto nas vendas totais. É analisado sob quais condições essas variáveis favoreceriam uma abordagem de previsão em detrimento da outra.

Resumo em Inglês:

The operations literature continues on inconclusive as to the most appropriate sales forecasting approach (Top-Down or Bottom-up) for the determination of safety inventory levels. This paper presents the analytical results for the variance of the sales forecasting errors during the lead-time in both approaches. The forecasting method used was the Simple Exponential Smoothing and the results led to the identification of two supplementary impacts upon the forecasting error variance, and consequently, upon safety inventory levels: the Portfolio Effect and the Anchoring Effect. The first depends upon the correlation coefficient of demand between two individual items and the latter, depends upon the smoothing constant and upon the participation of the individual item in total sales. It is also analysed under which conditions these variables would favour one forecasting approach instead of the other.